مؤشرات التداول التكيفية

ترادينغ سيستمز.
أنظمة التداول التكيفية.
أنظمة التداول التكيفية (أتس) يمكن أن تعني الكثير من الأشياء للتجار. عموما، هو نظام التداول الآلي الذي & لوت؛ يتكيف & [رسقوو]؛ لتغيرات السوق في شكل ما.
تعريف المنشطات الأمفيتامينية.
ما هي مكونات نظام التداول التكيفي؟ قد تشمل بعض المكونات:
والثور؛ القدرة على نظام للتكيف مع التغيرات في السوق في شكل ما.
والثور؛ الأنظمة التي هي التعلم الذاتي.
والثور؛ أنظمة التحكم الرئيسية التي ترصد أنظمة فرعية متعددة، واختيار أفضل نظام لنوع السوق.
والثور؛ المؤشرات الديناميكية التي تستمد القيمة استنادا إلى أنواع السوق، أو غيرها من المؤشرات المشتقة.
والثور؛ يجب أن تحتوي على نوع من & لسو؛ الذكاء & [رسقوو] ؛.
ما هو أتس ليس:
والثور؛ قواعد التداول الثابتة.
والثور؛ نظام بسيط يستند إلى المؤشرات (مثل كروس أوفر)
ولا ينبغي أن تكون المنشطات الأمفيتامينية مؤتمتة، على الرغم من أنها على الأرجح ستكون على الأرجح.
بيانات حول المنشطات الأمفيتامينية.
المشكلة مع إجراء أي بحث عن حالة المنشطات الأمفيتامينية هي أن التجار لا يكشفون علنا ​​عن طريقة التداول الخاصة بهم، وأنه من المستحيل تتبع استنادا إلى نتائجها. على سبيل المثال، قد يدعي المتداول أن لديه نظام تكيف، في حين أنه في الحقيقة هو مجرد كروس سما، أو تاجر يضع الصفقات يدويا. يمكننا أن نرى دائما نتائجها (على الأقل وسيط أو بنك يحمل حسابهم يمكن أن نرى) & نداش؛ ولكن في بعض الأحيان حتى أن هذا غير متوفر. لذلك نحن نترك قراءة الصحف الأكاديمية، والتي عادة ما تكون بعيدة عن العالم الاقتصادي الحقيقي، أو من خلال الثقة المواقع التي يفعلون فعلا ما يدعون. في تجربتنا، وهذا هو كاذبة أكثر مما هو صحيح. على سبيل المثال، هناك 10x & نداش؛ 20x (حجم) المزيد من المواقع التي تروج لنظم التداول الفوز من هناك فعلا أنظمة التداول الفوز. هذا ليس دائما خيانة الأمانة وندش]؛ وفي بعض الأحيان تعمل الأنظمة ثم تتوقف عن العمل، وسيغادر مشرفو المواقع الموقع. أو تجار النظم المبالغة في العائدات، أو & لوت؛ اختيار الكرز و [رسقوو]؛ نتائج جيدة لا تظهر حسابات 20 فجر النظام. أصبحت غوغل أداة البحث والأفضل للكاتب والباحث. ومع ذلك، لهذا التطبيق، فإنه لن يكون كافيا لإجراء أي دراسة.
السؤال حول أنظمة التداول التكيفية له تاريخ عميق في التداول. بل هو سؤال التنمية حرق، وهو أعمق بكثير من أي نظام التداول الفردي أو المنهجية. إنها تتعلق بالأداء الأساسي للمجتمع على هذا الكوكب. وهو يتعلق بتطور أنظمة الماكينات التي الصناعة من قبل الصناعة، وتحل محل العمليات البشرية المعنية.
التداول هو التمويل في الوقت الحقيقي. الأسواق هي مصفوفة في الوقت الحقيقي تصف رياضيا كوكب الأرض والوجود البشري. لأنه في الرأسمالية، كل ما يمكن قياسه يظهر على الميزانية العمومية للشركات في مرحلة ما. بعض الأشياء، مثل الإرادة الحسنة، والحب، لا يمكن قياسها، لكنها لا تزال تظهر في الميزانية العمومية (نحن نحب كوكا كولا وشرائه، وخلق الصفقة الاقتصادية).
والأسواق هي تخصيص الموارد الاقتصادية القابلة للقياس الكمي في الوقت الحقيقي. وفي الشكل الأكثر وضوحا، فإن أسواق السلع الأساسية تحدد أسعار العديد من السلع والخدمات التي يستهلكها المستهلكون على الصعيد العالمي. ويمكن أن يؤثر نظام التداول الآلي نظريا على أسعار هذه السلع، ويشاركون في آلية التسعير عن طريق تشغيل خوارزمية خاصة بهم لتحديد ليس فقط السعر ولكن حيث يشعرون أن السعر سوف يذهب (كما أتس هي المضاربة من حيث الطبيعة، لديهم عنصر التنبؤ المتأصلة فيها.) وهكذا، فإن تطور المنشطات الأمفيتامينية هو تطور الأسواق نفسها. كما يتم استخدام المزيد من المنشطات الأمفيتامينية، وسوف تصبح الأسواق & لسو؛ أكثر & [رسقوو]؛ أو الأمثل، أو أن تكون أكثر دقة، فإن عملية التحسين تتطور نفسها لتصبح أكثر دقة وأسرع وأكثر كفاءة.
الأسواق هي عملية مستمرة من التحسين. منذ الحقيقي & [رسقوو]؛ الأمثل و [رسقوو]؛ مستويات ليست نقاط دقيقة، والأسواق تتحرك (ليس هناك مستوى الأمثل بالضبط، في الواقع كل القراد هو على مقربة من & لسكو؛ الأمثل و [رسقوو]؛ المستوى للسوق).
ولذلك، فإن الهدف & لوت؛ المدى الطويل & [رسقوو]؛ من أتس ذكي حقا هو التوزيع الآلي، والمحسوبة للغاية، والأمثل للموارد في الاقتصاد العالمي متصلة إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت. الهدف & كوت؛ فرد & [رسقوو]؛ من المنشطات الأمفيتامينية على الأرجح للمضاربة والأرباح. ولكن في عملية الحصول على الربح، وكيف أنها التجارة رأس المال في الأسواق، وسوف توازن الأسعار، وبالتالي تحسين أسعار السوق، وبالتالي اتخاذ قرار & لسو؛ الذي يحصل على ما و [رسقوو]؛ في السوق.
وينبغي عدم تجاهل هذه النتيجة غير المقصودة للمنشطات الأمفيتامينية؛ بل هي الأرض الأخلاقية العالية لنظام رأسمالي متطور. في حين أن النظام ينتج العديد من الخاسرين الاقتصاديين، فإنه يدفع أيضا النمو والابتكار، والمضاربة، الذي يدفع تطوير المنشطات الأمفيتامينية، الذي يدفع تطوير نظام ذكي تخصيص الموارد.
لذلك في حين أن الدوافع الفردية، والرغبات، والعوامل البشرية العاطفية الأخرى تدفع البشر لتطوير أنظمة أتس متطورة، والنتيجة التشغيلية هو نظام أكثر كفاءة، الأمثل.
وبطبيعة الحال، قد تؤدي عوامل مثل الثروة الوحشية وتدمير الموارد، كما رأينا في الانهيار الاقتصادي الأخير، إلى هزيمة جهود المنشطات الأمفيتامينية.
أمثلة على أنظمة التداول التكيفية.
هذا هو أتس الأكثر شيوعا التي يستخدمها العديد من التجار وربما لا يدركون ما يستخدمونه هو التكيف.
وتستخدم إيس عددا كبيرا من المعلمات القائمة على التقلب التي يتم تعديلها وفقا للتقلب. على سبيل المثال، عند تحديد حجم اللوت، فإنه سوف يزداد مع انخفاض التقلبات. وذلك لأنه عندما يكون السوق أقل تقلبا، هناك حركة أقل في الأسعار، مما يعني كلا أقل من المخاطر وأقل فرصة للربح. لذلك، في أيام هادئة، يجب على النظام زيادة حجم الكثير للتعويض عن النقص في فرصة التداول. هذا يمكن أن يكون بسيطا مثل استخدام أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي) وضربه من قبل قيمة لتحديد حجم الكثير.
V السرعة هو مؤشر يحسب التقلبات على أساس نطاقات السعر مع مرور الوقت. هذا ينتج متغاير متذبذب، والتي يمكن استخدامها كمضاعف لمستويات وقف الخسارة، أو أحجام الكثير. على سبيل المثال، مع زيادة V سرعة، تقسيم حجم الكثير من قيمة V السرعة (مع وظيفة التطبيع لتسلسل النتائج إلى مستويات مقبولة). هذا يخلق مؤشر ديناميكي التي يمكن أن يقال أن تكون المنشطات الأمفيتامينية، لأنه & لسو؛ يعرف و [رسقوو]؛ إذا كان السوق هو أكثر تقلبا، أحجام التجارة أصغر. إذا كان السوق هو أقل تقلبا، أحجام التجارة أكبر. هذا هو & لوت؛ سموكينغ & [رسقوو]؛ التي يمكن وصفها بأنها تكيفية، لأنها تتكيف مع السوق.
أتس تطور.
وليس من الصعب التكهن بتطور المنشطات الأمفيتامينية. ما تبقى ليتم تطويرها وتنفيذها هي مجموعة واسعة من أنظمة التداول الذكية التي ضبط النفس على أساس ظروف السوق. وقد ارتفع مجتمع عالمي من التجار هواية من لا شيء في عدة سنوات باستخدام منصة ميتا التاجر 4. هؤلاء التجار يطورون في الغالب أنظمة بسيطة تستند إلى قواعد تتداول تلقائيا. في حين أن معظمهم من الخاسرين، وكثير منهم ناجحة جدا، وقد ظهرت العديد من التقنيات باستخدام منصة MT4 التي تنفذ فلسفة أتس.
مقال نشرته مجموعة MQL4 يشرح أنه من المفترض أن مستشار خبير وجود مدخلات تعديلها للتاريخ سوف تتداول إلى ربح للمرة الأولى (بدلا قصيرة).
ظهرت تأكيدات غير مباشرة من هذا الاقتراح بعد أن كنت قد شاهدت بطولة التداول الآلي 2006.
عندما بدأت البطولة كان هناك أكثر من ذلك بكثير المستشارين الخبراء أكثر ربحية من وقت لاحق، عندما تحولت بعض منهم لتكون غير تنافسية. هذا هو السبب في أنني أفترض أن معظم هؤلاء المستشارين الخبراء الذين لم يأت إلى النهاية تم تعديلها مع التاريخ. فكرة لفحص هذا الافتراض في الممارسة ولدت في المنتدى الروسي لهذا الموقع، في قسم المثالي نظام التداول الآلي. والفكرة الرئيسية هي البدء في تحسين إي تلقائيا مرة واحدة في اليوم وبعد ذلك تحليل نتائج التحسين التي تم الحصول عليها وتسجيلها في المتغيرات إي. لتنفيذ هذه الفكرة، قررنا أن نأخذ مستشار الخبراء الجاهزة، ماسد سامبل، من محطة عميل MetaTrader4 وإدراج وظيفتنا الخاصة للتحسين الآلي في ذلك. بعد ذلك بقليل، كانت شفرة هذا المحسن الآلي جاهزة وتحميلها في المنتدى نفسه، في قسم محسن تلقائي. بعد بعض الوقت، ظهرت أول تأكيدات للفكرة في فرع "محسن آلي". في وقت لاحق، تم تحويل محسن إلى مكتبة مك لتحسين الاستخدام. & رديقو؛
في حين أن محسن الآلي ليس نظام ذكي، فإنه بالتأكيد ليست ثابتة، هو أكثر من ديناميكية، ولها معظم معايير المنشطات الأمفيتامينية. هذا التطور آخذ في النمو بشكل كبير، حيث أن عدد التجار MT4 قد تضخمت من عشرات الآلاف إلى الملايين في جميع أنحاء العالم. وبما أن الوسطاء لا ينشرون سجلاتهم المالية، فمن الصعب تتبع هذه الإحصاءات. ولا يمكن إنكار هذا النمو. ويمكن لهذه العوامل، إلى جانب إمكانية الوصول إلى وصلات الإنترنت السريعة وقوة المعالجة العالية بأسعار منخفضة، أن تساهم في سباق تسلح إلكتروني لبناء أنظمة آلية ذكية لتحقيق الربح وإدارة الأموال والمتعة (بعض المطورين لا يطورون أنظمة من أجل المال). ومع تطور أنظمة أكثر ذكاء، قد تؤثر على الأسواق (قد تؤثر بالفعل على سوق الأوراق المالية) وستكون المعلومات الاستخباراتية متصدرة، مما يتطلب أنظمة أخرى تتطلب ضبط وتحديث دقيقين. وستستمر عملية تطور هذه النظم؛ لن يعمل أي نظام من أي وقت مضى دون أن يتم صقلها باستمرار وإعادة تجهيزها. أتمتة التكرير، والتحسين، والتعلم الذاتي هو الهدف من أي المنشطات الأمفيتامينية الناجحة، ولكن كيفية القيام بذلك أمر صعب للغاية.
كما تتطور المنشطات الأمفيتامينية، فإن النظام الأول الذي يمكن أن يتطور بنجاح سيهيمن على السوق. بالنسبة لنظام مثل هذا، لا يوجد تقريبا أي حد لنجاحها المحتمل.

العصابات الذكية التكيف.
العصابات الذكية التكيف هي واحدة من أقوى المؤشرات في السوق. وقد تم تطويرها للتداول في الاتجاه وكذلك الأسواق غير موجهة. وقد استلهم تطوير هذا المؤشر من قبل استراتيجية تجارة السلاحف ريتشارد دينيس. اقترض ريتشارد دينيس 1600 دولار من عائلته، وورد أن 200 مليون دولار في حوالي عشر سنوات.
مع الإعدادات الافتراضية، تساعد الفرقة الذكية التكيفية في تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد الدعم الديناميكي & أمب؛ مقاومة. ويمكن أيضا أن يستخدم هذا المؤشر مثل البولنجر باند للتنبؤ بكسر في المستقبل.
لماذا تختار العصابات الذكية التكيف؟
استنادا إلى حركة السعر إشارات أقل ولكن أكثر دقة جيدة للغاية في تحديد الاتجاه على المدى الطويل يساعد على تحديد الدعم الديناميكي ومستوى المقاومة يمكن دمجها مع أنظمة أخرى يعمل بشكل أفضل عند استخدامها كأداة، بدلا من نظام لا إعلام دفع إعادة توجيه تنبيه البريد الإلكتروني أوصت ل التداول اليدوي يمكن أن تكون متكاملة في مستشار الخبراء.
جهز نفسك.
قبل الدخول في أي تجارة، فمن المستحسن بشدة القيام بتحليل أساسي سريع وإعداد نفسك لأي أخبار اقتصادية كبيرة. وهذا يجعل من المؤكد أنك لا تواجه أي تقلب غير متوقع.
تسعى العصابات الذكية التكيفية إلى التنبؤ بالسوق على أساس تحركات الأسعار السابقة. التحليل الأساسي يمكن أن تحسن كثيرا من عدد من انتصارات وتساعدك على تجنب أي ظروف السوق غير المواتية.
إذا كنت غير مألوفة تماما مع التحليل الأساسي، يمكنك فقط إبقاء العين على التقويم الاقتصادي وتجنب صنع صفقات جديدة خلال الأخبار عالية التأثير. يمكنك أيضا وضع ستوبلوس على الصفقات مربحة القائمة الخاصة بك والحد من المخاطر الخاصة بك.
استخدام العصابات الذكية التكيف.
يمكنك استخدام أدابتيف سمارت باندز كمرشح اتجاه مع أنظمة التداول الأخرى. هذا يمكن أن تحسن كثيرا من فرص الفوز.
شراء عندما يتحول خط الوسط الأخضر وبيع عندما يتحول خط الوسط الأحمر. يمكنك أيضا استخدامه بمثابة مرشح الاتجاه وشراء أو بيع على التراجع! السوق في كثير من الأحيان لديها تراجعات صغيرة أو كبيرة بعد تغير اللون. بدلا من فتح الحق في التجارة بعد إشارة خضراء / حمراء، يمكنك الانتظار للحصول على تراجع والحصول على دخول أفضل! خط الوسط غالبا ما يتصرف مثل مستوى الدعم / المقاومة الديناميكية. يمكنك إدخال عندما يكون السعر على مقربة أو لمس خط مع وقف الخسارة ضيق، وتحقيق ربح جيد. تحليل إطار زمني متعدد يمكن أن يعزز كثيرا من عدد انتصارات الخاص بك.
يمكنك إما الثابتة ستوبلوس و تاكيبروفيت (1: 2 المخاطر / مكافأة وما فوق!) أو هل يمكن أن يكون خط مركز كما ستوبلوس الحيوي.
معدل الفوز الجيد مع نسبة المخاطر / مكافأة جيدة يجعل هذا المؤشر أداة مثالية للتداول.
عندما تكون جميع الخطوط مسطحة لفترة طويلة، فإنه غالبا ما يعني أن السوق يتراوح. يمكنك شراء أو بيع بعناية على قمم وقيعان باستخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك أو يمكنك فقط الانتظار ومشاهدة إذا تغير الاتجاه أو لا. تداول غير تتجه والسوق المتطرفة المتطرفة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا. كن حذرا التداول أعلى ارتفاع وانخفاض أدنى. فمن الأفضل لتجنب التداول غير تتجه والتسويق المتقلبة.
أنا أوصي يدويا باكتستينغ والحصول على نفسك مألوفة مع العصابات الذكية التكيف. وكلما كنت ممارسة، وأكثر سوف تتعلم وتطوير الثقة لاتخاذ الصفقات أفضل.
يكون الصبر وأمرا على عجل للوصول الى التجارة أو الانتقام التجارة. سيكون لديك الكثير من الفرص في المستقبل.
إذا كنت تواجه أي مشكلة مع هذا المؤشر، لا تتردد في الاتصال بي.

مؤشرات التداول التكيفية
مايكل R. براينت.
المؤشرات الفنية هي واحدة من العناصر الأساسية للتجارة النظامية. ويمكن النظر إلى المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر ستوكاستك، على أنها تحولات في سلسلة المدخلات (عادة، السعر أو الحجم) المصممة لإبراز جانب معين من جوانب السوق، مثل اتجاهه أو دورته الدورية. وفي حين أن العديد من المتداولين يعتبرون أساسيين في معظم أساليب التداول المنتظمة، فإنهم يتجنبون المؤشرات الأكثر شيوعا، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة ومؤشر القوة النسبية (رسي)، في اعتقادهم بأن السوق قد تكيفت مع استخدامها، مما يقلل من فعاليتها.
وأحد الطرق للتعويض عن تأثير كفاءة السوق على جدوى المؤشرات التقنية هو تعديلها بطريقة مجدية. على سبيل المثال، مؤشر تشاند و كرول فيديا 1 هو المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يعتمد عامل التمهيد على تقلبات السوق، بحيث يتم تقليل طول النظر إلى الوراء الفعال عندما يزيد التقلب. في هذه المقالة، وسوف تطوير امتداد لنظرة نظرة إلى الوراء التكيفية وتظهر كيفية تطبيقها على مجموعة متنوعة من المؤشرات مع عدد قليل من خطوط إضافية من التعليمات البرمجية. وتوفر المؤشرات الناتجة تنوعا أكبر من المؤشرات السابقة وقد تكون أكثر اتساقا مع نظرة إحصائية للأسواق.
تكييف طول العودة إلى الوراء.
ونظرا لأن الأسواق تتغير باستمرار، فمن المنطقي محاولة التكيف مع التغييرات قدر الإمكان. وقد وضعت معظم المؤشرات الفنية أصلا مع طول النظر نظرة ثابتة. على سبيل المثال، عدد الحانات في المتوسط ​​المتحرك البسيط. وقد اقترح عدد من المؤلفين تكييف طول النظر إلى تقلبات السوق.
فعلى سبيل المثال، استخدم مؤشر "المتوسط ​​الديناميكي" (فيديا) مؤشر "مؤشر المتغير الديناميكي" (فيديا)، على سبيل المثال، عدة مقاييس مختلفة، بما في ذلك مؤشر التقلب على أساس الانحراف المعياري القياسي للسعر الذي أدت فيه قيم أعلى للمؤشر إلى انخفاض فاعلية طول النظر . وكانت الفكرة هي أنه خلال الفترات ذات التقلبات العالية، ينبغي أن يكون المتوسط ​​المتحرك أكثر استجابة للسوق، بينما كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول أكثر اتساقا مع سلوك السوق خلال فترات انخفاض التقلب.
واتخذ كوفمان نهجا مختلفا إلى حد ما. 2 كانت الفكرة وراء كوفمان المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) أنه خلال فترات التقلبات العالية، كنت أكثر عرضة للحصول على سوط المنشورة كما يتأرجح السوق ذهابا وإيابا، مما أدى إلى خسائر متكررة. ولتجنب ذلك، استخدم فترة أطول للمتوسط ​​المتحرك خلال فترات عمل السعر المتقطع بحيث يكون المتوسط ​​أقل استجابة لتذبذب السوق، مما يؤدي إلى عدد أقل من الانتكاسات. وخلال العمل المتجه نحو السوق، انخفضت فترة المتوسط ​​المتحرك بحيث يمكن للصفقات أن تتفاعل بسرعة أكبر مع التغير في الاتجاه.
لقياس & كوت؛ تشوبينس & كوت ؛، كوفمان يستخدم ما يسمى نسبة الكفاءة (إير)، الذي يقيس القيمة المطلقة للتغير في السعر خلال فترة النظر إلى الوراء مقسوما على مجموع القيم المطلقة من شريط إلى بار تغيرات الأسعار خلال الفترة نفسها. فإذا كان صافي التغير في السعر، على سبيل المثال، صفر - فإن السعر هو نفسه في نهاية الفترة عند البداية - ثم تكون النتيجة إير صفرا. في هذه الحالة، والسوق غير فعالة تماما في أنه قد تتحرك حول الكثير من شريط إلى شريط، لكنه لا يذهب إلى أي مكان. إذا، من ناحية أخرى، يتحرك السوق بشكل مطرد في اتجاه واحد (إما صعودا أو هبوطا)، بحيث أن كل خطوة بار يسهم في صافي التغير في السعر، وسوف يكون إير 1. في هذه الحالة، والسوق هو كفاءة تماما في أن جميع التحركات سعر القضبان تساهم في هذا الاتجاه. بشكل عام، فإن إير تقع بين 0 و 1.
نظرة مختلفة من أطوال نظرة العودة للتكيف.
وفي حين أن العديد من المقاييس المختلفة يمكن استخدامها - وقد استخدمت - لتكييف أطوال النظر، فإن نسبة الكفاءة تلتقط جانبا أساسيا من إجراءات السوق؛ أي الفرق بين الاتجاهات السائدة والسلوك الدوري. القيم المرتفعة من إير تشير إلى سوق تتجه بقوة، وهو ما يعني حركة دورية قليلة جدا، والقيم المنخفضة من إير تنطوي على اتجاه ضئيل وبالتالي حركة أكثر دورية (إلا في حالة القليل من الحركة على الإطلاق).
وهذا يميل إلى دعم نهج كوفمان. ومع ذلك، فإن قراره باستخدام أطوال أطول للرجوع إلى الأسواق المتقلبة يستند إلى (1) الافتراض بأننا نقوم بتكييف الطول المستعرض للمتوسط ​​المتحرك، و (2) الفكرة القائلة بأن المتوسط ​​المتحرك يستخدم ل يؤدي إلى دخول أو خروج تجاري.
وجهة نظر بديلة هي وجهة النظر التي تبناها جون إهلرز من خلال عمله على تطبيق أساليب معالجة الإشارات إلى التداول. (3) رأيه هو أكثر من ذلك على غرار محاولة وضع نموذج أكثر دقة لسوق الاهتمام (على سبيل المثال، عنصر الاتجاه أو عنصر الدورة). ومن وجهة النظر هذه، ينبغي للمتوسط ​​المتحرك في السوق المتقلبة أن يستعمل طولا أقصر للظهور لاستيعاب التردد الأعلى الذي يمثله الخداع بشكل أدق، في حين أنه في سوق تتجه بقوة، يكون طول النظر الطويل أطول اتساقا مع حركة السوق.
وجهة النظر الثالثة هي التي سأعتمدها هنا. أي أكثر إحصائية. أولا، دعونا لا نفترض أي شيء أكثر من اللازم تماما حول المؤشر المعني وكيف يمكن استخدامها. على وجه الخصوص، دعونا لا نفترض أن المؤشر المعني هو المتوسط ​​المتحرك، ودعونا لا نفترض أنها تطبق على السعر. قد يكون، على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية للتذبذب أو المتوسط ​​المتحرك لمستوى مؤشر ستوكاستيك. ويمكن استخدام هذا المؤشر بالاقتران مع مؤشرات أخرى كجزء من قاعدة أكبر للدخول أو الخروج، وليس في حد ذاته.
مع هذا التوجه أكثر توجها إحصائيا، والهدف هو خلق قواعد التداول التي لها صحة الإحصائية، مما يعني أنها تناسب العمل السعر بشكل جيد دون الإفراط في تركيب. نحن لا نفترض أننا نعرف كيف تعمل الأسواق بشكل جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات محددة حول ما إذا كان طول النظر إلى الوراء يجب أن تزيد أو تنقص مع شيء مثل نسبة الكفاءة. بدلا من ذلك، لدينا بعض الأسباب للاعتقاد بأن نسبة الكفاءة قد تكون ذات صلة وبالتالي فإننا نريد أن ندرجها كمتغير، ولكن نتركها إلى السوق ليقول لنا ما إذا كان وكيف يناسبها. يتم استخدام الاختبار الإحصائي ليقول لنا إذا كانت استراتيجية التداول التي تحتوي على المؤشر صحيحة إحصائيا أو إذا كان مفرطا في الملاءمة؛ أي غير صالحة لأنها تناسب الضوضاء بدلا من إشارة السوق.
A أكثر تنوعا نظرة نظرة على الظهر.
وبالنظر إلى المناقشة السابقة، فإن طول النظر نظرة على التكيف وضعت هنا سوف تستند إلى نسبة كفاءة (إير) وسوف تستخدم معلمة لتحديد العلاقة بين إير وطول النظر إلى الوراء. على وجه الخصوص، والنظر في المعادلة التالية:
فر = مربع (إير - (2 * إير - 1) / 2. * (1 - تريندبارام) + 0.5)
حيث فر هي نسبة كفاءة المتغير، و تريندبارام هو معلمة الاتجاه، والتي يمكن أن تأخذ أي قيمة موجبة أو سلبية والتي تحدد ما إذا كان طول نظرة إلى الوراء سوف تزيد أو تنقص مع زيادة إير.
هذا هو في الأساس مجرد وسيلة لعكس نسبة إير اعتمادا على المعلمة الاتجاه. كما هو مبين أدناه، بدلا من تحجيم ثابت تمهيد من قبل إير، كما تشاند وكرول وكوفمان أساسا القيام به، ونحن نستخدم فر. مع القيم الإيجابية ل تريندبارام، فر يختلف بشكل إيجابي مع إير، في حين مع القيم السلبية من تريندبارام، فر يختلف سلبا مع إير. مع تريندبارام يساوي الصفر، فر يساوي 1 لجميع القيم من إير. يتم أخذ مربع لتوسيع نطاق القيم للاستخدام كمضاعف، كما هو موضح أدناه.
ولحساب طول النظر إلى الوراء المتكيف باستخدام هذه المعادلة، نضاعف القيمة الأصلية لثابت التجانس، ألفا، التي تتطابق مع طول المظهر الأصلي للظهر، بواسطة فر:
ألفا = ألفا * فر.
حيث ألفا هو ثابت تجانس التكيف، و ألفا هي القيمة الأصلية للتجانس ثابت.
وتكون العلاقة بين ثابت التمهيد وطول النظر إلى الخلف هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي؛ وهي،
حيث N هو طول النظر إلى الوراء، و ألفا هو ثابت التمهيد. ويمكن أيضا أن تكون هذه المعادلة مكتوبة ل N من حيث ألفا كما.
وبالتالي فإن طول نظرة الظهر على التكيف.
فن = (N - فر + 1) / فر.
حيث N هو طول نظرة إلى الوراء الأصلي.
لنرى كيف يعمل هذا، والنظر في الشكلين أدناه.
الشكل 1. العلاقة بين نسبة كفاءة المتغير ونسبة الكفاءة لقيم مختلفة لمعلمة الاتجاه.
ويبين الشكل 1 كيف تتغير نسبة كفاءة المتغير كدالة لنسبة الكفاءة بالنسبة إلى قيم مختلفة لمعلمة الاتجاه (& كوت؛ بارام & كوت؛). لاحظ كيف يكون المنحدر موجبا بشكل عام للقيم الإيجابية للمعلمة وسلبية عموما للقيم السالبة للمعلمة. مع تساوي بارام إلى صفر، يساوي فر 1 لكل قيم نسبة الكفاءة. في هذه الحالة، لا تتغير قيمة ألفا مع نسبة الكفاءة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي، تقابل البارام المكافئة للصفر المتوسط ​​المتحرك الأسي المنتظم.
ويوضح الشكل 2 كيف يتغير طول النظر إلى الخلف مع نسبة الكفاءة للقيم المختلفة لمعلمة الاتجاه (& كوت؛ بارام & كوت؛)، على افتراض أن طول المظهر الأصلي للظهر هو 25. لاحظ أنه بالنسبة لقيمة معلمة الاتجاه صفر، طول - back هو 25، مستقلة عن إير. وبالنسبة للقيم الإيجابية للمعلمة بين 0 و 1، ينخفض ​​طول المظهر الخلفي مع زيادة نسبة الكفاءة. وبالنسبة للقيم السالبة للمعلمة بين -1 و 0، يزداد طول المظهر إلى الخلف مع زيادة نسبة الكفاءة.
الشكل 2. العلاقة بين طول النظر إلى الوراء ونسبة الكفاءة لقيم مختلفة لمعلمة الاتجاه، بافتراض أن القيمة الأصلية لطول النظر إلى الخلف هي 25. وقد فرضت قيمة قصوى قدرها 100 على طول النظر إلى الوراء.
وقد اقتصر طول المظهر الخلفي على قيمة قصوى قدرها 100 في الشكل 2. لاحظ أنه بالنسبة للقيم الأكثر تطرفا للمعلمة (على سبيل المثال، أكبر من 3 أو أقل من -3)، فإن المنحنى ينعكس عند أقصى حد لنسبة الكفاءة. هذا يمكن أن يكون بعض الآثار المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، مع بارام يساوي 4، يساوي طول النظر إلى الخلف 25 مع إير يساوي الصفر (على سبيل المثال، سوق مسطح)، ويرتفع إلى القيمة القصوى 100 ل إير يساوي حوالي 0.125، ثم ينخفض ​​إلى قيمة من 1 في إير يساوي 1 (على سبيل المثال، الاتجاه المثالي). يتم تحقيق السلوك المعكوس بالضبط مع قيمة بارام من -4: ارتفاع نظرة إلى الوراء من 1 إلى 100 وتراجع إلى 25 حيث تتراوح إير من 0 إلى 1.
تطبيقه على المؤشرات.
من حيث املبدأ، ميكن تطبيق طول املظهر املتكيف الذي تم تطويره أعاله عىل أي مؤرش يستخدم طول االستعراض. ويشمل ذلك المتوسطات المتحركة والزخم وماسد ومعدل التغير ومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوشاستيك وغير ذلك. وربما يكون أبسط مثال هو المتوسط ​​المتحرك الأسي. النظر في رمز إيسيلانغواد / ترادستاتيون التالي لمتوسط ​​متحرك أسي التكيفي يسمى أدابتيفما:
المدخلات: السعر (نوميريزريز)،
أدابتلب = أدابتيفلين (السعر، الطول، ماكسلنغث، تريندبارام)؛
يتم توفير طول نظرة إلى الوراء التكيفية (& كوت؛ فن & كوت؛ في المعادلة المتقدمة سابقا) من قبل وظيفة أدابتيفلن. ثم يستخدم هذا لتعيين ثابت التجانس ألفا، بالنسبة لمعادلة المتوسط ​​المتحرك الأسي.
وكمثال آخر، النظر في وظيفة عكس فيشر رسي معكوس. هذا هو تحويل فيشر معكوس لمؤشر القوة النسبية التي تم استبدال طول النظر إلى الوراء لمؤشر القوة النسبية طول نظرة إلى الوراء التكيف:
المدخلات: السعر (نوميريزريز)،
أفيشغ = (سمبريس - سمبريس [طول]) / طول؛
أفيابسشغ = أفيراج (أبسفالو (سمبريس - سمبريس [1])، لينغث)؛
تغيير = سمبريس - سمبريس [1]؛
أفيشغ = أفيشغ [1] + ألفا * (تشانج - أفيشغ [1])؛
أفيبشغ = أفيابسشغ [1] + ألفا * (أبسفالو (تشانج) - أفيابسشغ [1])؛
ونظرا لأن طول النظر إلى الوراء يتغير من شريط إلى آخر، يجب حساب مؤشر القوة النسبية يدويا، بدلا من استخدام وظيفة رسي المضمنة التي توفرها ترادستاتيون. والفرق الوحيد في حساب مؤشر القوة النسبية هو أن قيمة ألفا للتجانس الأسي لمتغيري أفيشغ و أفيبشغ تستند إلى طول المظهر الخلفي للظهر. يتم تحويل تحويل فيشر معكوس إلى شحذ نقاط التحول التي يوفرها مؤشر القوة النسبية.
كل من الوظائف المقدمة أعلاه تستخدم & كوت؛ تريندبارام & كوت؛ كمدخل بحيث يمكن تكييف العلاقة بين نسبة الكفاءة وطول النظر إلى احتياجات السوق وتطبيق المؤشر.
عن طريق إضافة معلمة إضافية - معلمة الاتجاه - لحساب طول نظرة إلى الوراء التكيفية، فإنه ليس من الضروري أن نفترض كيف ينبغي أن يتغير طول النظر إلى الوراء مع نسبة الكفاءة. وبدلا من ذلك، فإن تحسين معلمة الاتجاه في سياق السوق المحددة وكيفية استخدام المؤشر التكيفي بالاقتران مع مؤشرات أخرى سيتيح للسوق أن يخبرنا بما ينبغي أن تكون عليه العلاقة. وهذا يجعل طول النظر إلى الوراء حقا التكيف.
وبطبيعة الحال، إضافة معلمات إضافية لاستراتيجية التداول يزيد من تعقيد وبالتالي خطر الإفراط في تركيب. ويمكن استخدام الأساليب الإحصائية الحديثة، وينبغي أن تستخدم لتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول قد انتهت. وأخيرا، في الوقت الحقيقي واختبار الأمام دائما توفير التحقق النهائي من أي استراتيجية التداول.
تشاند، توشر S. وكرول، ستانلي. ذي نيو تيشنيكال ترادر، جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc.، نيو يورك، 1994.
كوفمان، بيري J. سمارتر ترادينغ: إمبروفينغ بيرفورمانس إن تشانجينغ ماركيتس، مغراو-هيل، نيو يورك، 1995.
إهلرز، جون F. التحليل السيبرني للأسهم والعقود الآجلة، جون وايلي & أمب؛ سونس، إنك، نيو جيرسي، 2004.
ظهرت هذه المقالة في عدد نيسان / أبريل 2017 من النشرة الإخبارية أدابتريد سوفتوار.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.

ويسترادر ​​الأدوات.
المؤشرات التكيفية لأميبروكر (أفل)
تتضمن مجموعة أدوات ويزيترادر ​​عددا من المؤشرات التي تتكيف مع ظروف السوق. المؤشرات القياسية مثل مؤشر القوة النسبية تستخدم عددا ثابتا من الفترات في حسابها والتي يمكن أن تعمل بشكل جيد في بعض الأسواق وسوء في بلدان أخرى لأن الأسواق في بعض الأحيان الاتجاه وأحيانا أخرى تتاجر جانبية. وعادة ما يتم ضبط المؤشر القياسي لبعض ظروف السوق مثل الاتجاهات الصاعدة ولكن هذا معيب بسبب عدد من العوامل. أولا، تتغير الأسواق ولا يمكنك استخدام نفس عدد الفترات في الأسواق الصاعدة كما تفعل في أسواق التداول الجانبية. ثانيا، عدد الفترات في مؤشر قياسي لا يمكن أن يكون صغيرا جدا أو كبير جدا وإلا فسوف يتم مسحها خارج السوق أو عدم التقاط التحركات السعرية الكبيرة بما فيه الكفاية. ويمكن للمؤشرات التكيفية أن تساعد في حل هذه المشاكل. على سبيل المثال، تظهر الصورة التالية للمؤشر التكيفي متوسط ​​متحرك أسي مدته 15 يوما بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما باللون الأصفر ومتوسط ​​متحرك قابل للتكيف من 10 إلى 100 يوم باللون الوردي.
لاحظ كيف يخرج المؤشر التكيفي في وقت سابق من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما ويتجنب التخلي عن الاتجاهات الكبيرة مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 40 يوما. إذا كنت ترغب في مشاهدة مقطع فيديو للمتوسط ​​المتحرك الأسي التكيفي أعلاه انقر هنا.
تظهر اللقطة أدناه نافذة المعلمة لمؤشر القوة النسبية التكيفية. معظم المؤشرات على التكيف باستثناء ماكد التكيف و إما لها نفس نافذة المعلمة ولكن من دون خيار التمهيد لأنها تتحرك مؤشرات نوع المتوسط.
كل مؤشر التكيف لديه خيار من 8 محولات مختلفة للاختيار من بينها. وهذا يشمل مرشحات الاتجاه ومهايئ دورة مقرها لتناسب مختلف أنواع السوق والظروف. مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية لديها أيضا خيار 5 سموثرز مختلفة للحد من الضوضاء والفارق الذي يعمل في الواقع بشكل جيد للغاية للحد من إشارات كاذبة وتحسين استجابة المؤشر. نلقي نظرة على المثال البسيط التالي ونلاحظ كيف يتم تحديد اشارات ذروة الشراء والإفراط في البيع بشكل أكثر وضوحا وليس هناك أي تأخير تقريبا قدم من خلال تطبيق التجانس.

دورة السيبرانية التكيفية.
على غرار دورة سايبر ولكن عامل ألفا هو التكيف على سبيل المثال ليست ثابتة. يشير الخوارزمية إلى مؤشر فترة الدورة.
كيفية تثبيت كبوتس & أمب؛ المؤشرات.
تحميل المؤشر أو كبوت. انقر نقرا مزدوجا فوق الملف الذي تم تنزيله. هذا سوف تثبيت كافة الملفات اللازمة في كالغو. العثور على مؤشر / كبوت تريد استخدامها من القائمة على اليسار. إضافة مثيل المؤشر / كبوت لتشغيل.
تنزيل المؤشر انقر نقرا مزدوجا فوق الملف الذي تم تنزيله. سيقوم هذا بتثبيت كافة الملفات الضرورية في كترادر. حدد المؤشر من كوستوم في قائمة الوظائف (f) في أعلى وسط المخطط.
الخدمات التي تقدمها سبوتوار سيستمز المحدودة غير متوفرة للمواطنين أو المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن المعلومات الواردة على مواقعنا الإلكترونية موجهة نحو التماس المواطنين أو المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.